É preferível utilizar a preposição para, que indica direcção, sendo regida pelo verbo dirigir-se, à semelhança do seu sinónimo encaminhar-se.
O verbo dirigir-se seguido da preposição a tem habitualmente o sentido de aproximar-se de uma pessoa para lhe dizer ou pedir alguma coisa: «dirigiu-se à empregada com delicadeza».
Se se tratasse do verbo ir, a diferença estaria no tempo de permanência: «foi à Penha» – indicaria uma permanência breve; «foi para a Penha» – uma permanência longa.