O gentílico de Estocolmo é holmiense (vide, por exemplo, o Dicionário de Gentílícos e Topónimos) e o de Helsínquia é helsinquiano (cf. Saber Escrever, Saber Falar, de Edite Estrela, Maria Almira Soares e Maria José Leitão, ed. Dom Quixote, Lisboa).
Já no que concerne à outra capital nórdica, prevalece a regra nos casos sem gentílico directamente associado. Portanto: habitante/natural de Oslo.